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交易趣事-有惊无险

本文发表在 rolia.net 枫下论坛自动交易听起来是个很Cool的东西。把交易策略交由计算机程序自动执行。程序一启动,那不就是"火车一响,黄金万两"?是啊,弄好了真能黄金万两。但这有两个前提,1,策略要好。这个是最难的。2,程序要能在迅间万变的市场中处理好各种异常,执行好策略。做自动交易软件最怕的是程序出错,一怕crash, 更怕程序乱 send orders。

多年前在一家小Vendor做Sr. Developer。其间曾负责客户(交易员)交易策略的自动化。有一客户的要求是每天收市前载入其模型产生的股票买卖清单,然后按清单进行交易,每天如是。周五无需载入买卖清单,收市前直接全部清仓。这个项目基本是1对1的工作。客户在外地,几轮电话/email把需求确认后,Coding, Testing, UAT, Production。那个交易员开始高兴地享受自动交易的好处,交易清单也越来越长。由于周五要平掉前四天所建下的头寸(position),所以那天的Order就最多。

一个阳光明媚的星期五下午,离股市收市还有十几二十分钟的样子,我做在电脑前悠哉游哉地做些不太重要的事情,心里盘算着"无惊无险,又到四点",再过会就可回家过周末了。突然,一阵咚咚的脚步声传来,我老板从他办公室跑出来,口里大叫"xx"(我名字) "What are you doing, Fxxk!"。我还没反应过来他已跑向机房去了。我想,坏了,出啥事了。赶紧跟着跑过去。他居然想拔服务器的网线!"No! We have other clients trading on that gateway",我说。 他说他在监控软件上突然看见大量交易定单涌现,怕我的程序跑乱了(咱小生意可赔不起)。问我,"What is going on?!"。原来这事。我说这是那谁谁的策略。老板将信将疑地又咚咚地跑回他办公室给那客户打电话去了。。。。后来,老板一脸笑容地来给我陪不是,那客户也笑话我老板怎么对自家的软件都没信心。

n年后,当我在一国际大投行做时,一个在美国的同事(和我在同一交易组)确真的因为一个程序的死循环把纽约证交所的收盘process给堵塞了,然后被证监会叫去质询。当然我也经历过自动交易在错误数据引导下疯狂亏损的经历,此事以后再表。更多精彩文章及讨论,请光临枫下论坛 rolia.net
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Replies, comments and Discussions:

  • 工作学习 / 事业与工作 / 交易趣事-有惊无险
    • 有一客户的要求是每天收市前载入其模型产生的股票买卖清单 -- 你要搞到这个模型不就发了?
      • 那个客户也不一定发了呀。
      • 关键是哪个模型能100%地赚钱?模型是交易哪个/些品种的投资产品?
    • 好看ING, 真够心跳的。
    • 给自己设计一套自动交易程序,坐在家里闷声发财.
    • 好神奇,虽然看不懂,但佩服得五体投地!
    • 谢谢分享。不过听上去很crazy。。。
    • 如果程序能始终发挥得如人所愿,你这方法迟早会发大财,只是人是human,mistake在所难免。。。很有兴趣听听你那疯狂亏损的经历:-)
    • 好.
    • 她爹今天这么有闲?:-)
      • 闲可能是好事,也可能不是好事。
    • 现在华尔街这些理论用一句话就可以解释: 自己拽自己的头发把自己拎起来。
      • 你是说索罗斯自己拽自己的头发把自己拎起来的?
        • 诀窍就是用很多复杂的原理和模型把人搞晕,从而忘记了简单的事物发展的规律。
        • 索罗斯是怎么回事已经很清楚了。
          • 愿闻其详。
            • 我收回上面的妄语。
        • 过程就是明白的和不明白的一起忽悠,明白的在泡沫破灭之前撤出。
        • 这只是我一个无知的农民来分辨未知领域真伪的简单方法。肯定不严谨。假设有个金融领域的爱因斯坦出现,以我的农民眼睛来看,一准是骗子。
        • 索洛斯搞亚洲金融危机的案例, 是一种掠夺, 是财富的转移. 不算自己拽自己的头发把自己拎起来
          • 一个人对好几个国家,一个人对一个大英帝国,应该说他是站在真理一边?我们不谈道德,只谈技术,用你的话说,“拽自己的头发还真能把自己拎起来”。
            • 我不知道站在真理的一边是什么意思。我的真理之一就是:能量守恒定律。每条真理都有自己的作用域,都是相对真理。牛顿时代的能量守恒和爱因斯坦思想的能量守恒就不一样。
            • 潘长江算计好了,也可以一闷棍把姚明打趴下,这我信。但是说潘长江吃了钙中钙就长得跟姚明那么高,这我就不信。就是这个区别。
              • 自己不懂的领域不要一言以蔽之。世界之大,无奇不有,有个open mind,对你也是好事。说不定你自己就是个潜在的索罗斯,被你这种心态扼杀在摇篮之中,岂不太可惜。
        • 俺试着给"动平衡"打个园场。"自己拽自己的头发把自己拎起来",是可以做到的。代价是自己的裤子,裤叉还留在原地。
          • 谢了先。看lz的文章和与红卫兵讨论都很有收获,但我并没有完全被说服。只是觉得都说得差不多了,再说下去歪楼的太离谱,所以就收了。
            • 鼓励你另起一贴,和红卫兵论战。谁怕谁呀。
          • 我自己也给自己打个圆场,如果一个人说我用复杂的计算和方法可以把水变成汽油。大家都会忽略他的理论直接把他归为忽悠。
            • 但如果是爱因斯坦告诉我们,W=MxC^2.我可能仍然瞬间把他归为骗子,而红卫兵会经过长时间的考察和论证而接受这个公式。而这次,显然红卫兵是对的。
              • 但话说回来,我给你水,你给我W让我发动汽车我看看,不还是做不到么。牛顿物理定律简单而有局限,不全对。但是在日常生活中足够我们判断事物了。相对论牛叉,但那是在非常非常极端的领域才能发挥作用的。以相对论来看,"自己拽自己的头发把自己拎起来"太有可能了。
      • 跑题了,对不起。lz是牛人,文章写的也有趣。
        • 牛人不敢当,只是运气好 (江湖上讲,运气就是机会碰巧撞到了努力)。
    • 听着挺有意思的,可惜没机会进这个领域了。
    • 在中国时一家期货经纪公司雇佣了一个长得挺漂亮的大楼的服务员做出市代表,负责给客户下单,没有单的时候她挺刻苦的在交易系统上练习键盘迅速下单的能力,结果有一天大豆行情突然接近涨到涨停板,原来该美人在下单时把价位输错,把卖单通吃了。